форекс

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 5.
Совершение торговых операций:
приказы (ордера)

На прошлом уроке мы вспомнили, какие бывают виды сделок, а на этом рассмотрим, как они совершаются в торговом терминале.

Видеоурок:



Изучив методы технического анализа, мы сможем определять точки входа или выхода на рынок, т. е. моменты для совершения сделок на покупку или продажу. Это явление называется ордером (приказом).

Приказы могут отдаваться с различными условиями. Самый простой вид приказа (ордера) — рыночный. Рыночный приказ (market оrder) — это распоряжение форекс-дилеру купить или продать определенное количество валюты по той цене, которая в данный момент присутствует на рынке. Рыночный ордер означает немедленную покупку-продажу заявленного объема валюты по текущей цене рынка.

Для наглядности откроем терминал MT4. На графике вы можете вызвать функцию выставления ордера, нажав стрелочку в верхнем левом углу графика, и вам откроется функция BUY/SELL для совершения сделки.





Кнопка BUY/SELL подсвечивается красным, если текущая цена ниже предыдущей (относительно предыдущего пика) Кнопка BUY/SELL подсвечивается синим, если текущая цена выше предыдущей (относительно предыдущего пика)
BUY – рыночный ордер, определяющий покупку активов по финансовому инструменту.
SELL – рыночный ордер, определяющий продажу активов по финансовому инструменту.

Соответственно, увидев нужную вам цену, вы нажимаете кнопку BUY или SELL и совершаете сделку.

Приказы могут быть обременены разными условиями и не исполнятся мгновенно. Скажем, вы ждете, когда рынок пройдет определенную отметку. И вы можете поставить ордер с условием, чтобы сделка совершилась только тогда, когда этот предел будет достигнут. Это называется «отложенный ордер», и подробно о таком типе ордеров мы поговорим на следующем уроке.
https://www.youtube.com/watch?v=cKK-gieBiBQ

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 6.
Индикатор Parabolic SAR

Мы уже познакомились с рядом трендследящих и опережающих индикаторов, а теперь рассмотрим параболическую систему «стоп и разворот» — индикатор Parabolic SAR (Stop And Reverse — «стоп и разворот»). Данный метод анализа относится к трендследящим, позволяющим выявить направление тренда.

Видеоурок:



Параболическая система SAR была разработана преимущественно для трендовых рынков (т. е. с наличием явно выраженного тренда). Здесь выявляется диапазон, в рамках которого должна находиться цена, чтобы оставаться в текущем тренде.




Как строится Parabolic
При построении на ценовом графике на восходящем тренде Parabolic SAR располагается ниже графика цен, а на нисходящем — выше.

Как и все относительные показатели (индексы), «стоп и разворот» выражается в процентах.

Этот индикатор изменяется в диапазоне от 0 до 100 % и имеет зоны перекупленности и перепроданности, как и ряд рассмотренных нами ранее индикаторов.


Интерпретация Parabolic
Трактовка этих зон такая же, как и при анализе индикатора RSI.

Если цена пересекает линию Parabolic SAR, то это сигнал либо к развороту тренда, либо к началу коррекции (в рамках существующей тенденции).



Длинные позиции (на покупку) следует закрывать, когда цена опускается ниже линии индикатора, а короткие (на продажу) — когда поднимается выше.



Часто данный индикатор используют для выставления ордеров stop loss.


Как построить Parabolic SAR в MetaTrader 4
В меню «Навигатор» найдите вкладку «Индикаторы», в ней — класс индикаторов «Трендовые», а там — Parabolic SAR.



Задайте соответствующие параметры:
― шаг — настройка чувствительности индикатора: чем выше значение, тем он чувствительнее к изменениям;
― максимальный шаг: чем ниже значение, тем дальше индикатор будет располагаться от цены.



Постройте индикатор и посмотрите, как он себя ведет. В использовании этого инструмента, как и в работе с остальными инструментами анализа, крайне важна постоянная практика.

Следующее занятие мы посвятим индикатору Фибоначчи, который обычно не относят ни к трендовым, ни к опережающим. Эта интересная система построена на открытии, сделанном в XIII веке итальянским ученым Леонардо Фибоначчи. Выявленные им математические закономерности прекрасно работают при анализе рынка, что делает этот индикатор одним из самых популярных.
https://www.youtube.com/watch?v=94htEsvZKf4
Урок 6.
Фигуры продолжения тренда: «клин»

Сегодня мы приступим к изучению моделей продолжения тренда. Мы помним, что графический анализ помогает трейдеру увидеть на графике ситуации, говорящие о вероятном дальнейшем развитии ценового тренда. Эти ситуации выражаются в виде специфического поведения графика и в формировании определенных графических моделей (фигур).

Ранее мы узнали, какие фигуры свидетельствуют о развороте тренда (т. н. разворотные фигуры), теперь пришла очередь узнать, какое поведение ценового графика подскажет нам, что тренд будет продолжаться.

Видеоурок:



Как формируются фигуры продолжения тренда:
― всегда формируются на коррекции тренда (движение против основной линии тренда);
― как правило, рынок спокоен определенное время, т. е. как бы берет паузу, а цены колеблются в рамках узкого диапазона и не делают резких движений;
― после этого происходит резкое движение рынка в направлении тренда — как правило, угол линии тренда очень крутой.

Модели продолжения тенденции — это целая группа фигур, объединенных общими чертами. Очень часто графические линии таких фигур образуют четко выраженный треугольник, т. е. сигнал возникает на затухании тренда.

Самыми распространенными моделями продолжения тенденции являются как раз различного вида треугольники, именно им свойственны периоды затухающих колебаний тренда (сокращения локальных минимумов и максимумов).

Одной из разновидностей такой модели является фигура «клин». Это фигура интересной судьбы, поскольку, как мы помним, на прошлом уроке мы рассматривали уже фигуру «клин», но она относилась к разворотным.


Как формируется фигура «клин»
«Клин» возникает после сильного движения тренда. Далее он формируется в виде затухающих колебаний.



Колебания эти имеют явно выраженный коррекционный характер, т. е. налицо наклон против тренда (важный признак именно фигуры «клин», позволяющий четко определять ее среди других фигур-треугольников).

Когда графические границы фигуры подходят к точке пересечения, мы внимательно следим за тем, какая линия, сопротивления или поддержки, будет пробита.

Пробой графической границы и резкое сильное движение в направлении основного тренда говорит о том, что у нас сформировалась трендовая фигура «клин» и основной тренд будет продолжен.

В разворотной фигуре «клин», как мы помним, происходит наоборот: пробой границы и сильное движение против тренда.

«Бычий клин»

На растущем тренде «клин» будет «бычьим», на падающем — «медвежьим».


Целевой уровень движения после пробоя
В классической интерпретации — на высоту основания, т. е. цена после пробоя, скорее всего, пройдет в одном направлении расстояние, равное высоте самой широкой части «клина».



На своем демо-счете найдите данную фигуру и посмотрите, как она формируется и как ведет себя цена после ее появления.

Следующее наше занятие мы посвятим рассмотрению еще одной фигуры семейства треугольников — «вымпелу».
https://www.youtube.com/watch?v=hoELqur0ekY

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 6.
Отложенные ордера (приказы)

На прошлом уроке мы узнали, как совершать приказы в торговом терминале на покупку и продажу. Сегодня мы узнаем, как ставить отложенные ордера (приказы) — на тот случай, когда по данным технического анализа мы ожидаем какой-то определенной цены в будущем.

Видеоурок:



Что такое отложенный приказ
Отложенный ордер (приказ) – заявка трейдера на покупку (продажу) при достижении цены определенного ценового уровня.

Например, нас интересует покупка евро за доллары по определенной цене или мы ожидаем сильных движений на рынке. Наши ожидания могут оправдаться, могут не оправдаться и могут потребовать большого количества времени. Находиться неизвестное количество времени у монитора компьютера и отслеживать движения цен невозможно, поэтому существуют отложенные приказы (pending orders). В этих типах ордеров задаются нужные значения по цене.

Отложенные приказы бывают двух видов.

• Лимитный приказ (limit order)

Здесь вы ставите ордер на покупку или продажу определенного количества валюты по указанной вами цене. Говоря проще, вы ждете более выгодную для вас цену покупки или продажи.
Например, вы ожидаете, что евро подешевеет, и тогда делаете заявку (ставите ордер) на покупку евро по цене ниже рынка на интересующем вас уровне. Или наоборот, ожидаете, что евро станет расти от текущего уровня, но вы не готовы к сильному повышению цены, тогда вы ставите ордер выше рынка на уровне той цены, которая вас устроит.

В этом ордере указывается, помимо типа и объема сделки, еще и лимитная цена, т. е. цена, по которой вы хотите купить или продать валюту.

Если условия лимитного ордера соблюсти невозможно, он будет отклонен торговой системой форекс-дилера. А если условия выполнимы, то в тот момент, когда они все будут соблюдены, ордер исполнится, т. е. станет рыночным.

• Стоп-приказ (stop order)

Приказ совершить покупку или продажу, если цена достигнет какого-то уровня. Обычно используется для подстраховки, на случай, если нет понимания, как будет меняться курс интересной вам валюты.

Например, сейчас растет евро. Но незначительно, и поэтому в данный момент не очень вас привлекает. Но есть вероятность, что по ряду причин курс может начать резко расти. Никто не знает, случится так или нет, но вы, чтобы не упустить возможность, ставите stop order. В нем вы указываете цену, по которой будете готовы купить евро в случае сильного движения. Она будет выше нынешнего курса, но в случае сильного движения котировки через нее и выше покупка безусловно обернется выгодой, т. е. заданная цена невыгодна вам сейчас, но может стать интересной на сильном повышении курса.

Здесь также при выставлении ордера указывается, помимо стандартных параметров, целевая цена.


Как ставить отложенный ордер в торговом терминале
В основном меню торгового экрана найдите опцию «Новый ордер».



Вам откроется диалоговое окно, в котором вы можете выбрать тип приказа, в нашем случае — отложенный ордер.



Далее выбираете тип ордера.


• Buy Limit - это ордер купить дешевле, чем текущий уровень на рынке или продать дороже, чем текущий уровень рынка.
• Sell Limit - это ордер на продажу выше текущего уровня рынка.
• Buy Stop - это ордер на покупку выше текущего уровня цен на рынке.
• Sell Stop - это ордер на продажу ниже текущего уровня рынка.


После устанавливаете желаемую цену.


Ордер установлен, а вам остается только ждать удачного совершения сделки.

Отложенные ордера обладают еще одной важной особенностью: ими можно управлять. Как это происходит, мы узнаем на следующем уроке.
https://www.youtube.com/watch?v=H0IJRy7EmMU

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 7.
Управление позицией

На прошлых занятиях мы узнали, как в торговом терминале MT4 ставятся рыночные и отложенные ордера. Сегодня мы изучим как можно управлять их позицией.

Для управления позицией можно выставлять дополнительные ордера, которые будут закрывать позицию при достижении заданной вами цены: take profit и stop loss.

Take profit задает уровень прибыли. Когда цена дойдет до заданного в этом ордере уровня, произойдет сделка купли-продажи валюты, которая закроет позицию, а вы зафиксируете прибыль.

Stop loss задает уровень убытков, и механизм его действия аналогичен, только здесь, увы, будут зафиксированы убытки. Однако именно выставление этого типа ордеров позволяет ограничивать убытки, чтобы они не стали катастрофическими.


Как поставить stop loss и take profit в торговом терминале MetaTrader 4

Для начала в основном меню находим уже знакомую нам опцию «Новый ордер».



В открывшемся диалоговом окне мы видим ячейки для выставления уровней stop loss и take profit.



Выставленные уровни stop loss и take profit отражаются на графике в диалоговом окне.



Таким образом, вам не нужно постоянно следить за рынком, и когда цена достигнет установленных вами значений, сделка совершится автоматически на одной из границ.

В ходе последних нескольких уроков мы познакомились с основными функциями торгового терминала и вспомнили как совершаются сделки. Теперь мы перейдем к аналитической части и займемся изучением вспомогательных элементов, необходимых для проведения технического анализа.

Следующий урок мы посвятим трем отправным точкам технического анализа — аксиомам.
Урок 7.
Индикатор Фибоначчи

Сегодня мы займемся аналитическим инструментом, получившим имя великого итальянского математика XIII века Леонардо (Пизанского) Фибоначчи. Индикатор Фибоначчи помогает определять границы роста и откатов цены в рамках существующего локального тренда. Поэтому обычно его не относят ни к трендследящим, ни к опережающим. Однако этот индикатор полезен и при прогнозировании цен. Почему так происходит, мы сейчас и узнаем.

Видеоурок:




Числа и последовательность Фибоначчи
Имя ученого этот индикатор получил потому, что в основу его расчета положена разработанная Леонардо Фибоначчи теория о числах и числовых последовательностях. Ключевым понятием занимательной математики от пизанского ученого стало золотое сечение — определенные числовые закономерности, которые позволяют с высокой долей вероятности описать и спрогнозировать множество явлений в мире. Они точно описывали пропорции человеческого тела, последовательность расположения листочков на растениях и лепестков цветов, движения галактик и идеальные пропорции для зданий и сооружений. Эти пропорции были признаны идеалом, заложенными самой природой, и получили название «золотое сечение». Каждое соотношение этой последовательности — 0,618 (61,8 %), 0,318 (31,8 %), 0,236 (23,6 %), 0,764 (76,4 %) и т. д. — было названо коэффициентом золотого сечения.


Индикатор Фибоначчи строится с использованием коэффициентов золотого сечения. На уровне значений коэффициентов выстраиваются линии, которые будут уровнями поддержки и сопротивления для текущего тренда. Любые изменения ценового графика — начало коррекционного или импульсного движения — с большой вероятностью произойдут именно на уровне значений коэффициентов Фибоначчи.

Графически индикатор Фибоначчи может выстраиваться в виде дуг и веера, временных зон и каналов, т. н. расширения, но наиболее известна его реализация в качестве линий, или уровней, строить которые мы научимся.


Как строятся уровни (линии) Фибоначчи
Данный индикатор предназначен для работы на локальном тренде, поэтому одинаково хорошо работает на любом тайм-фрейме, будь то месячный график или минутный.

Линии Фибоначчи можно использовать в двух вариантах:

― по тренду — для определения зон коррекции;
― против тренда (по ходу коррекционного движения) — для определения уровней, до которых цена может дойти после коррекциикоррекции. В этом случае они называются расширениями Фибоначчи.


Уровни коррекции
Например, на локальном тренде мы видим сильное импульсное движение, которое притормаживает и уходит на коррекцию. Нам нужно знать, насколько она будет глубокой. Для этого в нашем торговом терминале мы включаем индикатор Фибоначчи и приступаем к его построению.

На локальном экстремуме (минимум для падающего тренда и максимум для восходящего) мы фиксируем точку и «тянем» образующуюся сетку до текущего значения.



Сетка всегда натягивается слева направо.



В итоге линии очерчивают ценовой диапазон, в котором есть логичные границы от 0 до 100 %. В этом диапазоне по уровням коэффициентов Фибоначчи построены вспомогательные линии: весь диапазон у нас 100 %, а линии Фибоначчи проходят на уровнях 23,6 %, 38,2 %, 61,8 %, 76,4 % от всего диапазона, а также в качестве вспомогательного уровня выделяют еще уровень 50 %.


• Интерпретация уровней Фибоначчи
Построенные линии будут уровнями поддержки и сопротивления для нашего ценового тренда. Исходя из логики последовательности Фибоначчи, наиболее вероятностные переломы в поведении тренда будут проходить как раз по этим уровням:

― первый значимый уровень сопротивления, где ожидается окончание коррекции, — 23,6 %, следующий уровень — 38,2 %;
― 50 % уже считается глубокой коррекцией, но не угрожает существующему тренду;
― после пересечения 61,8 % уже возможна смена направления существующего тренда. Многие трейдеры считают этот уровень сигналом к развороту.




Уровни расширения

Уровни для определения зон роста строятся аналогичным образом, но против основного тренда, по ходу коррекции.


• Интерпретация уровней расширения
В этом случае линии Фибоначчи имеют значения больше 100 %:
138,2 %, 161,8 % и 261,8 % и т. д.

Упомянутые три уровня являются наиболее значимыми границами для определения точек входа в рынок и выхода из него.

Границы, образуемые уровнями Фибоначчи, не строгие: они не дают 100 % достоверного торгового сигнала. Это уровни вероятности изменений ценового тренда. Поэтому при работе с линиями Фибоначчи стоит:

― сверять показания уровней с сигналами других индикаторов;
― ставить отложенные ордера стоит с шагом в 10–15 пунктов от значимых уровней.


Как построить линии Фибоначчи в MetaTrader 4
В основном меню есть соответствующая кнопка.



Также во вкладке «Вставка» можно выбрать индикатор Фибоначчи и способ его отображения на ценовом графике (линии, дуги и т. п.).



Потренируйтесь в построении линий Фибоначчи, посмотрите, как ведет себя цена относительно значимых уровней.

На своем демо-счете пробуйте провести несколько сделок по сигналам этого индикатора.

А следующий урок мы посвятим известному трендследящему индикатору — линиям Боллинджера.
https://www.youtube.com/watch?v=9ADLqZUjT5g

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 7.
Фигуры продолжения тренда: «вымпел»

Сегодня мы продолжим знакомиться с моделями (фигурами) продолжения тенденции в рамках графического анализа.

Фигуры продолжения тренда на графике обычно говорят о продолжении и усилении текущей тенденции. Как правило, для формирования этих фигур характерна коррекция, затем определенный период спокойного или затухающего рынка с последующим резким движением цены в направлении тренда.

Видеоурок:



Как формируется фигура «вымпел»
Данная модель представляет собой симметричный треугольник небольших размеров.

Свое название фигура получила благодаря характерному виду. Она возникает на затухающих колебаниях текущего тренда, что очевидно по форме графических границ — они принимают вид треугольника.



Обязательные элементы — выраженный «флагшток» (сильное импульсное движение) и довольно короткий и явный период затухания колебаний.

Резкий и сильный пробой графических границ — часто в виде прямой линии — в продолжение текущей тенденции служит сигналом продолжения тренда.

«Вымпел» может быть «бычьим» (на растущем тренде) и «медвежьим» (на падающем тренде).

«Медвежий вымпел»

Целевой уровень движения после пробоя
Цена после пробоя должна пройти половину длины «флагштока», т. е. с высокой долей вероятности цена будет идти в направлении тренда на расстояние, равное половине импульсного движения. Если вы заинтересованы в открытии или закрытии сделки на этом уровне, то стоит выставлять ордера на этом целевом уровне.



На своем демо-счете найдите данную фигуру и посмотрите, как она формируется и как ведет себя цена после ее появления.

На этом мы заканчиваем рассмотрение фигур-треугольников и следующие два занятия посвятим фигурам прямоугольного вида — «прямоугольнику» и «флагу».


https://www.youtube.com/watch?v=VMFbR1Vr2DQ

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 8.
Линии Боллинджера

Сегодня мы рассмотрим еще один популярный индикатор — линии Боллинджера (Bollinger bands). Название этот инструмент анализа получил по имени своего создателя — трейдера, финансового аналитика и владельца компании по управлению капиталом Джона Боллинджера.

Как отмечает сам автор методики, индикатор не дает точных сигналов на открытие сделки, но обозначает интервал, в котором следует ожидать движение тренда. Линии Боллинджера отражают на графике канал колебания цены, показывают степень ее волатильности и позволяют следить за текущим трендом, и получать сигналы о скорой смене направления.

Видеоурок:



Как строятся линии Боллинджера
Индикатор представлен двумя линиями, очерчивающими канал колебания цены, и третьей линией, отражающей средние значения цены.

Строится канал на основе простой скользящей средней (SMA) c учетом статистического разброса цен.

Значение периодов для SMA сам Боллинджер рекомендует брать 10 для краткосрочной торговли, 2 — для среднесрочной и 50 — для долгосрочной.



Линии, очерчивающие ценовой канал, рассчитываются так:

• верхняя линия = SMA + 2 стандартных отклонения*
• нижняя линия = SMA – 2 стандартных отклонения*

2 стандартных отклонения — статистически обоснованная величина, которая означает, что 95 % случаев попадут в описываемый ею диапазон, т. е. цена 95 % времени будет находиться в канале, образованном линиями.

• Центральная линия на графике — это просто SMA.

Верхняя и нижняя линии индикатора равноудалены от центральной линии и проходят по средним максимумам (верхняя линия) и средним минимумам (нижняя), образуя ценовой канал.

* Среднеквадратическое отклонение
Стандартное отклонение измеряет степень разброса данных относительно математического ожидания и используется, в частности, для расчета стандартной ошибки среднего арифметического (которое в этом случае и выступает математическим ожиданием).

Например, если у нас имеются два ряда значений: (0, 0, 14, 14) и (6, 6, 8, 8), то несложно подсчитать, что среднее арифметическое для обоих равно 7. Но при этом разброс значений относительно этой средней очевидно разный: в первом случае значения отходят максимально далеко от средней (0 — 7 — 14), а во втором — все значения отличаются от средней всего на единицу (6 — 7 — 8). И соответственно стандартное отклонение в первом случае равно 7, а во втором — 1. Это простой пример, объясняющий общий принцип работы стандартного отклонения. Это значение рассчитывается по приведенной формуле, которая обычно по умолчанию встроена в торговые программы и рассчитывается автоматически.


Интерпретация линий Боллинджера
Исходя из методики построения линий Боллинджера, цена практически все время находится внутри образованного линиями канала.

Чем ближе к графику центральная линия, тем спокойнее рынок.

Чем больше график стремится к одной из границ канала, тем более выражен соответствующий тренд на рынке (к линии сопротивления — «бычий», растущий, рынок, к линии поддержки — «медвежий», падающий).



Достижение ценой одной из линий канала говорит о перекупленности или перепроданности актива, и цена скоро совершит отскок.

Цена в результате сильных движений может пробивать уровни поддержки или сопротивления (верхняя и нижняя линии индикатора Боллинджера), но она обязательно возвращается обратно в канал.



Пробитие линий поддержки или сопротивления канала и движение цены по линии может означать продолжение и усиление тренда. Соответственно, в точках пробоя можно выставлять ордера на покупку при восходящем тренде и на продажу при нисходящем.


Волатильность и изменение тренда
Линии на графике позволяют четко отслеживать изменение волатильности на рынке: сужение канала означает снижение амплитуды ценовых колебаний, а расширение говорит об увеличении колебания цен.



Сужение и расхождение линий свидетельствует о смене тренда:

• сужающийся канал говорит о том, что рынок затухает и становится боковым (флетовым);
• расширяющийся, наоборот, говорит о начале тренда на рынке.




Индикатор Боллинджера и графические фигуры
По словам Джона Боллинджера, свой индикатор он разрабатывал для того, чтобы улучшить идентификацию графических фигур. Линии Боллинджера помогают трейдеру выявлять действительно качественные фигуры и отсекать варианты со слабой вероятностью исполнения.

Фигура «голова и плечи»

Однако трейдеру необходимо всегда помнить, что главная задача этого индикатора — показывать текущее состояние рынка, продолжение и развороты тенденций. Поэтому точных торговых сигналов линии Боллинджера не дают, и их стоит дополнять другими индикаторами.


Как построить линии Боллинджера в MetaTrader 4
В меню «Навигатор» найдите вкладку «Индикаторы», в ней — класс индикаторов «Трендовые» и там — Bollinger Bands.



Задайте соответствующие параметры:
― период SMA;
― отклонение;
― цену, по которой будет производиться расчет (цена открытия, закрытия и пр.).



После того как линии Боллинджера появятся на торговом графике вашего инструмента, попробуйте выставить различные периоды средней и количество отклонений, поэкспериментируйте с тайм-фреймами и посмотрите, как работает этот индикатор.

В следующем уроке мы рассмотрим один из самых экзотичных методов математического анализа — индикатор Ишимоку. Его часто называют торговой системой: он состоит из нескольких элементов и способен давать точные торговые сигналы.
https://www.youtube.com/watch?v=KEatynO3SCM

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 8.
Аксиомы технического анализа

На прошлых уроках мы вспомнили базовые функции процесса торговли на финансовых рынках, а с этого урока начнем изучать, как применяется технический анализ в процессе торговли. Сначала мы рассмотрим базовые принципы, а именно: аксиомы технического анализа.

Видеоурок:



Историческая справка

Наблюдения за ценами на финансовых рынках происходили на протяжении нескольких веков. Самый старый инструмент технического анализа рынка - это японские свечи. Уже в 17-18 веках его применяли японские торговцы рисом. В начале 20 века, в период 1900 - 1902 гг., журналист и основатель журнала «The Wall Street Journal» Чарльза Доу, опубликовал ряд статей по техническому анализу фондового рынка.

Шесть положений теории Ч. Доу:
1. Индексы учитывают все.
2. На рынке существуют три типа тенденций.
3. Основной тренд имеет три фазы: фаза накопления, участия и реализации.
4. Индексы должны подтверждать друг друга.
5. Объем торговли должен подтверждать направление тренда.
6. Тенденция действует до тех пор, пока не появятся явные сигналы о том, что тренд завершился.

Его последователь, Вильям Гамильтон, развил принципы Доу и создал систему, которая сегодня называется теорией Доу.

На основании теории Чарльза Доу разработана теория технического анализа, состоящая из трех аксиом.


Аксиома 1
Цена учитывает все. Все возможные факторы, которые способны повлиять на цену (экономические, политические, а также психологические — ожидания участников рынка), уже заложены в текущей цене. И в будущих ценах также будут учтены все возможные события. Поэтому текущие цены являются самыми справедливыми. Следовательно, изучению подлежит только цена, а не множество событий, которые на нее влияют.


Аксиома 2
Движение цены подчинено тенденциям (трендам). Это центральная аксиома технического анализа. Цена развивается не хаотически, а в соответствии с определенными закономерностями. Эти закономерности принято называть тенденциями.

Тенденция — это устойчивое изменение цены в определенном направлении в течение какого-то времени.


Аксиома 3
История повторяется. Рынок цикличен, периоды роста сменяются периодами спада, за ними снова приходит время роста и время падений. В любое время рынки двигают люди — их участники, психология и желания которых остаются неизменными на протяжении многих веков. Поэтому многие явления на рынке имеют свойство повторяться.

На этих трех базовых аксиомах построен весь инструментарий технического анализа.

В следующем уроке мы посмотрим, с какой стороны стоит браться за технический анализ, и узнаем, какими бывают способы отображения ценового графика.
https://www.youtube.com/watch?v=4EwF9AOiY3Q

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 8.
Фигуры продолжения тренда: «прямоугольник»

На прошлых уроках мы рассмотрели фигуры-треугольники, для которых период спокойного рынка представлен затухающими колебаниями цены (из-за чего графические границы и образуют треугольник), а сегодня приступим к рассмотрению фигур прямоугольной формы.

Для прямоугольников, как и для всех фигур продолжения тренда, характерен период спокойного рынка с небольшими ценовыми колебаниями, но в фигурах этого типа графические границы параллельны друг другу.

Видеоурок:



Как формируется фигура «прямоугольник»
Эта модель получается при стабилизации тренда на определенный период (горизонтальная консолидация).



При этом графические границы тренда параллельны друг другу и горизонтальной оси.

Сигналом продолжения тренда служит резкий пробой графической границы в направлении преобладавшей ранее тенденции.

Новое движение обычно сильное и резкое.

Фигура «прямоугольник» может возникнуть как на «бычьем», так и на «медвежьем» рынке.

«Бычий прямоугольник»

Целевой уровень движения после пробоя
Cильное движение цены с высокой долей вероятности будет продолжаться на расстоянии, равном высоте «прямоугольника», т. е. промежутку между графическими границами.

На этом уровне вы можете выставлять ордер на покупку при падающем рынке или на продажу при растущем, если это соответствует вашей торговой стратегии.



Попробуйте на своем демо-счете найти фигуру «прямоугольник» и посмотрите, как ведет себя цена.

На следующем уроке мы рассмотрим последнюю фигуру продолжения тенденции.
https://www.youtube.com/watch?v=DJG8nlHEbvw

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 9.
Индикатор Ишимоку

Сегодня мы изучим один из самых популярных индикаторов — Ишимоку Кинко Хайо (Ichimoku Kinko Hyo). Он относится к категории трендследящих и предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи.

Этот индикатор был разработан японским аналитиком Хосодой Гоити для прогнозирования движения биржевого индекса Японии Nikkei. Изначально в планах автора было развитие принципов свечного анализа, но в итоге получилась торговая система, которая четко позволяет определять точки входа и выхода и постановки стоп-лоссов и тейк-профитов. Классический вариант предполагает анализ недельных тайм-фреймов, однако по мере накопления опыта можно настраивать индикатор и на другие временные периоды.

Видеоурок:



Как строится индикатор Ишимоку
Ишимоку представлен на графике пятью линиями, четыре из которых являются вариантами скользящей средней. Основной особенность стал способ вычисления средних: в качестве расчетного значения Ишимоку брал не цены открытия и закрытия свечей, а середину торгового диапазона.



1-я линия — Tenkan sen (Тенкан сэн)
Самая быстрая линия, первая реагирует на происходящие события.
Ее предназначение — определять краткосрочный тренд.
Если она растет, падает или идет горизонтально — имеется соответствующий ценовой тренд.
Для расчета берутся последние 9 свечей.
На графике отображается красным цветом.

2-я линия — Kijun sen (Киджун сэн)
Ее называют уровнем стандарта, показывает наличие среднесрочного тренда.
В отличие от предыдущей линии позволяет нивелировать периодические коррекции.
Рассчитывается на последних 26 свечах.
На график наносится синим цветом.

3-я линия — Senkou span A (Сенкоу спан А)
Опережающая скользящая, которая рассчитывается следующим образом: диапазон между линиями Тенкан и Киджун делят пополам, получают среднее значение, которое сдвигают на 26 периодов вперед, получая точки для построения.
Обеспечивает поддержку при глубокой коррекции.
Рисуется оранжевым цветом.

4-я линия — Senkou span В (Сенкоу спан Б)
Самая сильная линия.
Рассчитывается, как и Senkou span A, но со сдвигом на 52 периода.
На графике — светло-сиреневая.

Облако Ишимоку, Kumo (Кумо)
Пространство между линиями Senkou span A и Senkou span В образует т. н. «облако Ишимоку». На графике зона штрихуется, и цвет штриховки различается в зависимости от того, какая линия оказывает сверху. При восходящем тренде Senkou span В находится ниже Senkou span А и облако получает оранжевую штриховку, в обратной ситуации — сиреневую.

Если цена попадает в облако Ишимоку, это говорит о том, что на рынке неопределенность. А вот выход из облака Ишимоку — это всегда сильный сигнал нового движения.

5-я линия — Chinkou Span (Чинкоу Спан)
Эта линия следует за ценой и всегда как бы немного отстает.
Для расчета значений этой линии от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В классическом варианте берется интервал в 26 свечей и с ним сравнивают уровень закрытия текущей свечи.
На графике обозначается зеленым цветом.


Интерпретация линий Ишимоку
Линии Ишимоку представляют собой целую торговую систему, которая способна давать трейдеру четкие сигналы на вход в рынок и выход из него. Индикатор состоит из нескольких элементов, и именно их взаимодействие дает много разнообразных торговых сигналов. Мы рассмотрим только самые известные примеры работы с ним.

Торговые сигналы этого инструмента возникают в основном в трех вариантах:
― пересечение быстрых и медленных линий (быстрые — Tenkan и Kijun, медленные — Senkou span А и В);
― пробой ценовым трендом линий и отбой от них;
― пересечение ценовым графиком линии Chinkou Span.


Пересечение быстрых линий, Tenkan и Kijun:
― «Золотой крест»: Tenkan (красная линия) пересекает Kijun (синяя линия) снизу вверх. Это верный признак начала нисходящего, «медвежьего», тренда.
― «Мертвый крест»: Tenkan (красная линия) пересекает Kijun (синяя линия) сверху вниз. Это свидетельствует о начале восходящего, «бычьего», тренда.




Пересечение медленных линий, Senkou span A и Senkou span B:

― Линия А пересекает линию В сверху вниз. Это сигнал к падению цены, началу «медвежьего» тренда.
― Линия А пересекает линию В снизу вверх. Такая ситуация говорит о начале роста цены на рынке, старте «бычьего» тренда.


Отбой и пробой линий Ишимоку
Поскольку линии индикатора Ишимоку являются линиями поддержки и сопротивления, трейдер всегда может увидеть свидетельства коррекции и смены тренда.

Отбой цены от линий, как правило, означает продолжение тренда.
Пробой, скорее всего, будет свидетельствовать о возможной смене тренда.

Выход из Кумо, или облака Ишимоку, также свидетельствует о преодолении важных уровней и начале нового тренда и может быть сигналом входа в рынок.


Ценовой график и Chinkou Span:
― Если Chinkou Span пересекает ценовой график сверху вниз, налицо начало нисходящей, «медвежьей», тенденции. Пересечение линий служит сигналом для ордеров на продажу.
― Наоборот, когда Chinkou Span проходит через ценовой график снизу вверх, налицо начало растущего («бычьего») тренда и нужно ставить приказы на покупку.



Это лишь некоторые примеры работы индикатора Ишимоку. Об этом аналитическом инструменте и особенностях его работы написаны целые книги. Невзирая на кажущуюся сложность, индикатор Ишимоку - один из самых популярных методов анализа рынка среди трейдеров, т. к. представляет собой полноценную торговую систему.


Как построить индикатор Ишимоку в MetaTrader 4
В меню «Навигатор» найдите вкладку «Индикаторы», в ней — класс индикаторов «Трендовые» и там — индикатор Ichimoku Kinko Hyo.



В появившемся диалоговом окне вам будет предложено настроить основные параметры линий Ишимоку, выставив периоды анализа.



Постройте линии Ишимоку на вашем демо-счете сначала в варианте «по умолчанию», потренируйтесь в чтении рынка с их помощью. Потом попробуйте работать с разными периодами и тайм-фреймами. Как говорят трейдеры, самое сложное в индикаторе Ишимоку — запомнить названия линий. А вот их назначение и поведение, при небольшой тренировке, начинает считываться мгновенно. Возможно, это тот индикатор, которому вы в будущем останетесь верны.

Следующий урок мы посвятим рассмотрению индикатора ССI и на этом поставим точку в изучении математических методов технического анализа.
https://www.youtube.com/watch?v=G5KcTHmfLzk

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 9.
Фигуры продолжения тренда: «флаг»

Фигуры продолжения тренда бывают треугольного и прямоугольного типа. В треугольных моделях период спокойного рынка представлен затухающими ценовыми колебаниями (и графические границы сходятся, образуя треугольник), а в фигурах-прямоугольниках графические границы тренда параллельны друг другу.

На прошлом уроке мы рассмотрели фигуру «прямоугольник», на этом занятии говорим о фигуре «флаг».

Видеоурок:



Как формируется фигура «флаг»
«Флаг» имеет те же признаки, что и фигура «прямоугольник», но, в отличие от нее, период спокойного рынка в фигуре «флаг» имеет коррекционный наклон (против тренда).


Формируется эта фигура по общим правилам фигур продолжения тенденции: после периода активного движения цены наступает период относительного покоя, и цена стабильно колеблется в небольшом диапазоне. Локальные минимумы и максимумы повторяются, из-за чего графические границы тренда на этом участке параллельны друг другу.

Период первичного активного роста цены (импульса) называют «флагшток».

Сигналом для продолжения предшествующего тренда служит пробой графической границы фигуры «флаг» в соответствующем направлении.

Фигура «флаг» бывает «бычьей» (на растущем рынке) и «медвежьей» (на падающем рынке).

«Бычий флаг»

Целевой уровень движения после пробоя
С высокой долей вероятности сильное движение цены продолжится на расстояние, равное половине высоты «флагштока», т. е. предшествующего периода активного движения. Так же формируется целевой уровень и у рассмотренной ранее фигуры «вымпел». Следовательно, после формирования такой фигуры на графике на данном уровне можно выставлять отложенные ордера: на покупку при «бычьем» (растущем) тренде и на продажу при «медвежьем» (падающем).



Попробуйте на своем демо-счете найти фигуру типа «прямоугольник» и посмотрите, как ведет себя цена.

На следующем занятии мы рассмотрим такую фигуру, как «ромб», она же «алмаз», она же «бриллиант». Специфика этой модели в том, что при различных условиях она может быть и разворотной, и трендовой.


https://www.youtube.com/watch?v=Sm8kcsrxT0M

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 9.
Виды графиков

На прошлом занятии мы обратились к базовым элементам технического анализа и рассмотрели основные аксиомы. Сегодня мы займемся способами отражения цен на графиках.

Видеоурок:



Изменение цены (котировки) финансового инструмента отображается в виде графика. Сам по себе график — это изображение движения цены во времени. Графики цен могут выглядеть по-разному. Различные способы отображения уже сами по себе позволяют проводить первичный анализ происходящего события на рынке.

На графике цены всегда горизонтальная шкала (ось абсцисс) отражает ход времени, а вертикальная (ось ординат) — изменения цены.



График цен рассматривают на различных временных интервалах, или тайм-фреймах (англ. time frame).


Тайм-фрейм
Тайм-фрейм отображает изменение цены в заданный период времени. Бывают минутные тайм-фреймы, где видно изменение цены за минуту, бывают 5-, 15- и 30-минутные, часовые, 4-часовые, дневные, недельные и месячные интервалы. Соответственно минутные графики — более подробные, а месячные отражают более общую картину.

Различают цену открытия и цену закрытия тайм-фрейма: цена, на которой начался заданный временной промежуток, является ценой открытия, а цена, на которой заданное в тайм-фрейме время вышло, называется ценой закрытия.

Помимо этого, есть понятия минимума и максимума цены в тайм-фрейме: они показывают, каких пиковых значений достигала цена на данном тайм-фрейме (самое высокое и самое низкое значение за заданный промежуток времени).


Виды графиков
Самый простой и понятный вид графика — линейный.

Он формируется по следующему принципу: цена закрытия тайм-фрейма отображается на графике в виде точки, затем точки соединяются линией.

Этот вид графика используют, если:

• мало данных;
• за какой-то промежуток времени данные не изменяются.



Столбиковый график позволяет отобразить более детальную по сравнению с линейным графиком информацию — минимумы и максимумы на данном тайм-фрейме, а также цены открытия и закрытия тайм-фрейма.





Японские свечи — наиболее информативный вид графиков, он показывает больше всего информации.



Одна свеча отражает изменение цены за один заданный тайм-фрейм. Если взят часовой тайм-фрейм, то за час, дневной — за день и т. п.

Как и столбиковый график, японские свечи отражают минимумы и максимумы цен (тени свечи) и цену закрытия и открытия (которые формируют тело свечи).

Если на графике появляется свеча темного цвета, то это означает, что цена закрытия этого временного периода была ниже, чем цена открытия, т. е. цена падала («медвежья свеча»).

Соответственно, если цена закрытия будет выше цены открытия на конец периода, то цена росла и тело свечи будет светлого цвета («бычья свеча»).



Рассмотренные выше виды графиков являются общепринятыми и используются трейдерами во всем мире, независимо от выбранной ими торговой программы.

В ходе следующего урока мы узнаем, как читать графики, т. е. понимать, что они нам говорят об изменениях цен.
https://www.youtube.com/watch?v=wleqaNXks24

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 10.
Индикатор CCI

Сегодня у нас завершающий урок, посвященный математическим методам технического анализа. В ходе этого занятия мы рассмотрим индикатор Commodity Channel Index (CCI) — индекс товарного канала.

Он разработан Дональдом Ламбертом в начале 80-х годов ХХ века. Несмотря на слово «товарный» в названии, этот индикатор можно использовать на любых инструментах. Он относится к классу осцилляторов, т. е. помогает определить перелом в направлении тренда. Ламберт хотел найти оптимальный способ выявления сильных рыночных тенденций и поиска точек входа в рынок, и именно эту задачу индикатор и выполняет: помогает найти точки разворота цены после сильного трендового движения.

Видеоурок:



Как строится CCI
Ламберт исходил из убеждения, что рынок цикличен и интервалы роста и падения цен повторяются с определенной периодичностью. Таким образом, если трейдер определит период циклов, он сможет прогнозировать начала восходящей или нисходящей тенденции. Исходя из такой концепции, CCI учитывает текущее изменение отклонения цены от ее среднего значения за определенный период и среднестатистическое абсолютное значение этого параметра. Когда цена отклоняется от своей скользящей средней на интервал, который для рассматриваемого периода больше, чем обычно, то стоит ожидать изменения тренда.

Сам автор рекомендовал в качестве расчетного периода брать 1/3 от полного цикла. Но вот циклы рынка предложил определять трейдеру самостоятельно другими способами, хотя при этом предлагал рассчитывать значения своего индикатора для периодов в 20 и в 60 дней.

В разработанной Ламбертом формуле сначала вычисляется типичная цена для данного периода (первый этап), потом с ее помощью — скользящая средняя (второй), для которой (третьим этапом) вычисляется стандартное отклонение.

После проведения всех расчетов этот индикатор представлен отдельным графиком ниже основного ценового. ССI колеблется вокруг условного нулевого уровня.

На графике линии CCI выставляются уровни +100 и –100, которые отражают диапазон «нормальной» цены.

В диапазоне от 0 до +100 ССI отражает восходящий («бычий») ценовой тренд, а при показателях от 0 до –100 — нисходящее («медвежье») движение цены.




Интерпретация CCI
Выход линии CCI из «нормального» диапазона за уровни +100 и –100 означает соответственно перекупленность или недооцененность торгуемого инструмента. Поэтому стоит ждать ослабления текущего тренда, и в зависимости от торговой стратегии в этих случаях надо быть готовым выставлять ордера на покупку или продажу.

Еще один способ использования CCI в торговле — дивергенция, или расхождение, трендов ценового графика и данных индикатора: при наличии явно выраженных расхождений стоит ждать резкой смены тренда. Обычно это происходит в зонах перекупленности или перепроданности.




Как построить Commodity Channel Index в MetaTrader 4
В меню «Навигатор» найдите вкладку «Индикаторы», в ней — класс индикаторов «Осцилляторы» и там — Commodity Channel Index.



Кликните по нему и в открывшемся диалоговом окне выставьте параметры:
― временной период;
― основание для расчета CCI (типичная цена, цены закрытия или открытия и т. п.);
― визуальные настройки.



На своем демо-счете постройте CCI для разных периодов, изучите, как он работает на разных временных периодах. Этот индикатор традиционно считается одним из самых надежных. Потренируйтесь в применении CCI, поймите закономерности его работы на исторических данных, а потом проведите несколько сделок «в бою».


На этом мы завершаем 3-й курс обучения техническому анализу, посвященный математическим методам.

Пробуйте и изучайте рассмотренные методы на ваших демо-счетах. Поймите и почувствуйте, как работают закономерности, научитесь их вовремя видеть. Чтобы освоить технический анализ, необходимы ваше внимание, усидчивость и желание понять рынок.

https://www.youtube.com/watch?v=ixfy7qteIkM

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 10. Фигура «ромб»

Этим занятием мы завершаем рассмотрение теории графического анализа и его основных элементов — фигур. Сегодня пришла очередь редкой и неоднозначной фигуры — «ромба», он же «алмаз» или «бриллиант». Чаще всего ее относят к моделям разворота, однако она может свидетельствовать и о продолжении тренда. И сейчас мы узнаем, почему так происходит.

Видеоурок:



Как формируется фигура «ромб»
«Ромб» формируется сначала последовательно расширяющимся, а затем последовательно сужающимся ценовым диапазоном.

При этом линии сопротивления и поддержки локального тренда образуют ромб.

Когда «ромб» является разворотной моделью
Этот паттерн свидетельствует о скорой смене тренда на достаточно больших тайм-фреймах — от дневного и больше. Чем больше тайм-фрейм и чем дольше формируется «ромб», тем выше вероятность разворота тренда после окончательного формирования фигуры.

На восходящем тренде разворотный «ромб» обычно формируется быстрее и более волатилен, чем на нисходящем. Это связано с разной активностью работы трейдеров по всему миру: на «бычьих» трендах участники торгов обычно более активны, чем на «медвежьих».


Когда «ромб» является моделью продолжения тренда
Соответственно, на малых тайм-фреймах формирование такой фигуры говорит лишь о временной паузе на рынке, и по окончании формирования фигуры стоит с большой вероятностью ожидать продолжения тренда.

Торговый сигнал появляется после пробоя линий поддержки или сопротивления.

При разворотном варианте:

— при смене восходящего тренда пробой линии поддержки означает начало движения вниз;



— наоборот, на нисходящем движении пробой линии сопротивления «ромба» говорит о начале восходящего тренда.



В целом, разворотный «ромб» похож на модель «голова и плечи» и ведет себя аналогично.

Что касается «ромба» — продолжателя тенденции, то тут торговые сигналы будут формироваться по тому же принципу, но с поправкой на направление: при продолжении восходящего тренда будет пробита линия сопротивления, при продолжении нисходящего — поддержки.


Целевой уровень после пробоя
Цена с высокой долей вероятности сохранит направление после пробоя на величину высоты «ромба».

Соответственно, на этом уровне можно выставлять отложенные ордера, если мы заинтересованы в данном движении:

― на покупку на падающем тренде,
― на продажу на растущем.



Попробуйте на своем демо-счете обратиться к историческим данным и найти фигуру «ромб» на разных тайм-фреймах. Посмотрите, как она себя ведет, в каких случаях срабатывает разворотная модель, а в каких — модель продолжения тренда.

Следующий урок у нас будет завершающим в изучении графического анализа, и посвятим мы его такому неоднозначному явлению, как гэп (от англ. gap — разрыв).
https://www.youtube.com/watch?v=GFh6XbAl86M

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 10.
Тенденции на рынке

Из прошлого урока вы узнали, какие бывают виды графиков, а сегодня пойдет разговор о том, что они нам могут рассказать об изменениях цен.

Изменение движения цены во времени, отраженное на графике, называется тенденцией или трендом.

Если достаточно долгое время график растет, это говорит о том, что в последнее время сделки по данному инструменту заключаются преимущественно по все более и более высокой цене. В этом случае говорят о повышательной тенденции или о восходящем тренде.

И наоборот, если график давно «смотрит» вниз, а цена сделок становится все ниже и ниже, то говорят о понижательной тенденции или о нисходящем тренде.

Поскольку рынок — живой организм, где встречаются интересы миллионов людей, графики не бывают идеально ровными, т. е. котировка растет нелинейно. Цена колеблется вслед за настроениями рынка. Поэтому график имеет «пиковый» вид. Эти пики называются локальными максимумами или минимумами: нижние пики — это минимумы, верхние — максимумы.



Когда максимумы и минимумы растут, т. е. их значения последовательно становятся выше и выше, говорят, что это восходящая тенденция или ап-тренд (от англ. up trend).



Если же все идет наоборот и в максимумах цена опускается все ниже и ниже, то налицо нисходящая тенденция, или даун-тренд (от англ. down trend).



Если же максимумы остаются практически на одном и том же уровне, т. е. отсутствует ярко выраженная тенденция, то речь идет о горизонтальной или боковой тенденции, она же — range или флет (от англ. flat).



Такой тренд характеризуется очень низкой волатильностью, т. е. небольшой амплитудой колебаний цены.

Важно помнить, что рынок большую часть времени находится в спокойном, флетовом, состоянии. Поэтому в противовес ему при наличии явно выраженных трендов рынок называют трендовым. Как правило, из спокойного состояния рынок выводят какие-либо новости и события, после которых намечается тренд. Далее тренд может усиливаться, ведь на рынке находятся миллионы трейдеров, каждый из которых хочет заработать на движении рынка, и поэтому заключается масса сделок, что только «подогревает» рынок. Со временем тренд может затухать и становиться спокойным или под влиянием новых обстоятельств менять направление — скажем, из восходящего стать нисходящим. Подробнее об этом мы поговорим позже.

А в ходе следующего урока мы узнаем, с чего начинается анализ трендов.


https://teletrade.academy/courses/19?utm_content=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%8 1%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f+%d0%bd%d0%b0+%d0%b a%d1%83%d1%80%d1%81&utm_source=bc_4_letter11&utm_m edium=mail&utm_campaign=tekhnicheskii_analiz_chast _3

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 11. Гэп

Этим уроком мы завершаем рассмотрение основ графического анализа. Сегодня мы рассмотрим такой неординарный сценарий, как разрыв котировок, или гэп (или пробел).

Гэп никогда не меняет направления тренда. Если вы видите на графике разрыв котировок, можете быть уверены, цена не совершит резкого разворота и текущая тенденция будет продолжаться.

Видеоурок:



Как выглядит и как формируется гэп
Гэп (от англ. gap — разрыв) — это разница между ценой закрытия прошлого периода и открытия нового. На графике это выглядит как пробел в линии котировок.




Почему случаются разрывы?
Они могут быть вызваны рядом причин:

― сильные рыночные движения, связанное с ними резкое увеличение объемов торгов (как правило, видны на небольших тайм-фреймах);
― сессионность мировых торгов: активность в разных регионах мира в течение суток меняется;
― сильные новости после закрытия торгов могут привести к тому, что с утра торги откроются на другом уровне.

Аналогично работает переход через выходные: если в выходные случаются какие-то непредвиденные события, способные сильно повлиять на цену, то в понедельник торги могут начаться с принципиально иной границы.


Какие бывают гэпы и о чем они могут рассказать
Существует несколько классификаций и интерпретаций этого явления. Наибольшее распространение получила систематизация разрывов Джона Дж. Мерфи. Он выделял четыре типа разрывов (или пробелов).


Простой пробел (common gap)
Возникает на вялых и неликвидных рынках и свидетельствует об отсутствии интереса к инструменту. Чаще всего случается во флетовых ситуациях.




Пробел «на разрыв» (breakaway gap)
Имеет место при завершении важных ценовых моделей (например, «голова и плечи») и говорит о начале существенных изменений на рынке (пробой сигнального уровня нередко происходит в виде разрыва). Такой пробел свидетельствует о силе тренда и увеличении объемов торгов.




Пробел «на отрыв» (гэп продолжения или измерительный пробел, runaway or measuring gap)

Возникает посредине долгосрочного тренда. После разрыва цена продолжает двигаться в соответствии с трендом. Связано это со снижением объема торгов и на растущем рынке говорит о силе тренда, а на падающем — о слабости.




Пробел «на излет» (гэп истощения, exhaustion gap)
Является сигналом к скорому изменению направления тренда. Образуется в конце основного движения и часто возникает после фиксации на графике гэпа «на разрыв» и «на отрыв».

Этот пробел говорит о рыночном хаосе при большом объеме торговли и сильном движении тренда.

Окончательно фиксируется, когда цена закрытия на последующих тайм-фреймах окажется ниже уровня пробела для восходящего тренда и выше — для падающего (т. е. уже начнется разворот).




Когда определять вид гэпа
В момент полного завершения временного периода на ценовом графике, во время которого возник гэп. До окончательного закрытия временного интервала у вас не будет достаточно данных для точного определения.


Торговля с гэпами
Разрывы не всегда бывают полезны как самостоятельные инструменты, однако вполне могут быть вспомогательными индикаторами и работать в паре с другими способами технического анализа. При наличии дополнительных инструментов и правильной трактовке причин разрывов трейдер может получать довольно уверенные торговые сигналы.

Загрузите исторические данные на вашем демо-счете и найдите разрывы цены на графике. Определите тип разрыва в каждом случае и понаблюдайте за поведением цены до и после.

На этом мы завершаем курс по изучению графического анализа, который, в свою очередь, представляет собой один из самых интересных разделов анализа технического.

Мы рекомендуем постоянно практиковаться в нахождении и изучении поведения фигур, т. к. в дальнейшем в процессе уже реальных торгов вам будет проще распознавать формирующиеся на ценовом графике фигуры и интерпретировать их. Ведь залог успеха вашей торговли — это знания и постоянная практика. Первым мы поделились в ходе данного курса, а второе только в ваших руках.
https://www.youtube.com/watch?v=FJeQ7k_2-HM


Хотите продолжить обучение? Запишитесь на следующий курс:


Технический анализ. Часть 3. Математические методы
В рамках этого курса мы рассмотрим наиболее популярные математические инструменты, которые помогают трейдерам анализировать и прогнозировать поведение цены.

Подписаться на курс Все курсы