форекс

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

ФОРЕКС (FOREX) – что это ?

Вообще по плану было написать о другом, но в комментариях к посту https://vk.com/wall418604745_1899 написал Борис Борбот (я кстати рекомендую посмотреть его группу и поучаствовать в онлайн-мероприятиях, мне нравится как он расказывает про Форекс).

Борис (вполне справедливо, кстати) заметил, что я зря написал что Форекс это лохотрон. Я действительно не сделал ряд существенных оговорок. Исправляюсь !

Сначала базовые понятия.

Существует минимум 2 рынка – фондовый (на котором происходит обращение акций, облигаций и деривативов) и валютный (на котором соответственно происходят обменные операции по валюте). Некоторые авторы любят добавлять еще рынок капиталлов… а некоторые – не любят , поэтому остановимся на более простой модели.

Валютный рынок называется Форекс (Forex, если писать его на языке происхождения термина, т.к. это аббревиатура). Основные игроки на данном рынке - Центральные банки, крупные коммерческие банки, инвестиционные фонды и брокерские организации. Иными словами – крупные коммерческие организации, оперирующие значительными суммами.

Целями участия на рынке являются регулирование валютных курсов, покупка валюты для международных расчетов, диверсификация валютных резервов, страхование рисков и получение прибыли.

И с этим Форексом – все нормально. Это реально существующая модель взаимоотношений на уровне государств и крупных организаций.

Небольшая, но важная мелочь: минимальный лот для операции составляет 100 000 долларов (еще раз: чтобы торговать на реальном Форексе без плеча, вам необходимо иметь скромную сумму хотя бы 100 тысяч долларов на счете, точнее даже немного больше, учитывая комиссии и прочие затраты).

Теперь про доходность – открыл график USD/CAD (отношение доллара США к канадскому доллару) за сегодня - разница составила 0.0077. Иными словами, максимальная прибыль при однократной сделке “купить по минимуму-продать по максимуму” составила бы 770 долларов. Т.е. рискуем 100 тысячами, при самом благоприятном раскладе – зарабатываем 770. И это как раз тот уровень доходности и риска (я про изменение цены на считанные пипсы), который существует на РЕАЛЬНОМ рынке форекс.


…блин, получается какой то длиннопост, а еще он походу скучный для большинства…давайте окончание перенесем в следующий ? Согласны ?


И да – следующая часть будет поинтересней, там как раз расскажу о кухнях (а для обычного человека, собравшегося инвестировать свои 50-100-300 тысяч рублей предложения будут ограничены исключительно ими и шанс потерять деньги приближается к 100%).

Краткая выжимка поста:

- я погорячился в прошлом посте https://vk.com/wall418604745_1899 когда сказал что форекс - “лохотрон”. Под лохотроном имелось ввиду доступная большинству имитация реального рынка с небольшим порогом входа. Спасибо Борису что поправил

- реальный Форекс существует, это никакой не обман, но работают на нем в основном крупные организации, доля на рынке частных инвесторов крайне мала в связи с большим порогом входа, дороговизной прямого доступа к рыночным данным и поставщику ликвидности, а также невысокой доходностью при торговле с минимальными плечами.

Пост 3/365, http://vk.com/public75479771


ФОРЕКС - 2

Продолжение поста https://vk.com/wall418604745_1916

А начну я, пожалуй, с дисклаймера: все написанное ниже является моим оценочным суждением, и отражает мое собственное мнение. Данная оговорка в данном случае является обязательной, потому что мое мнение по данному виду заработка – крайне негативное.

Периодически на рынке появляется очередной способ “быстро срубить бабла”. Можно вспомнить бум заработка на “акциях” в 90-е, потом были пирамиды, потом форекс, ПАММ-счета, далее - бинарные опционы, криптовалюты, онлайн-казино, инвестиционные проекты.

Все эти способы обещают большую (в разы обгоняющую рыночную) доходность – но по факту приводят в большинстве случаев к потере капитала.

В последнее время популярность “форекса” значительно снизилась – и по причине “выжигания рынка”, когда часть клиентов уже понесла убытки и разочаровалась в очередном Граале, так и в связи с появлением “конкурентов” в виде криптовалют и БО. Но если мы возьмем 2004-2008 гг - крайне сложно было встретить человека, который бы не пробовал “играть на Форексе”, либо не знал кого-то, кто пробовал.

Почему же этот вид заработка не особо моден сейчас, и где все эти миллионеры, ведь прошло более 10 лет ?

Вот немного статистики (которую рассказала мне как-то давно в личном разговоре одна из сотрудниц крупного брокера Форекс – то есть это была их ВНУТРЕННЯЯ статистика), цитирую прям ее слова: “к концу первого года с положительным результатом остаются примерно 2% от общего числа игроков. К концу 3 года – остается 10% от тех, кто остался к концу первого года.”

Процент “счастливчиков” понятен ? Если нет – к концу 3 года с положительным результатом на счете оставалось примерно 2 человека из 1000 (речь кстати не идет о “заработали миллионы”, речь идет о “не слили баланс”, т.е. не потеряли деньги).

Почему такая удручающая статистика ? Причин тому ровно 2:

ПЕРВАЯ – заключается в непрофессионализме и жажде быстрых денег. Любой человек на предложение “сделаем из вас хирурга за 3 месяца” или “на нашем 7 дневном тренинге вы научитесь пилотировать самолет первого класса” – покрутит пальцем у виска, так как отлично понимает, что данные сроки нереалистичны, и любой сложный навык – вообще то нарабатывается годами. Но в случае, когда речь идет о деньгах (причем больших деньгах) – мозги зачастую отключаются напрочь, и человек готов поверить в любую сказку. Большинство клиентов Форекс-контор даже близко не являлись специалистами в том, на чем собирались зарабатывать. Итог – слив.

Отсюда же идет кстати фраза “играть на форексе”. То есть люди по сути приходили не инвестировать. Они шли именно “играть”.

ВТОРАЯ причина (я считаю ее более важной, т.к. первая – является управляемым “риском”, вторая по сути находится вне нашего контроля). Это – имитация совершения сделок, без их вывода на реальный рынок.
Как я упоминал в предыдущей статье, на “реальном” форексе основные операции осуществляются банками и крупными финансовыми организациями, речь идет о сделках в сотни миллионов - миллиарды долларов, и какой то отдельный Вася, принесший свои 100 долларов (1000 долларов, даже 10 тыс.долларов) – никому здесь не интересен.
Но брокеры предлагали “играть на форекс” со счетами от 100 долларов (чуть позже появился даже мини-форекс, где можно было играть с суммами от 10 баксов). Как это стало возможным ? Во первых, брокерами декларировалось, что на рынок выводится СУММАРНАЯ клиентская позиция.

Иными словами, все мелкие ордера взаимно перекрываются внутри брокера – к примеру если Василий продал 1000 EUR/USD, а Петр и Иван купили по 500, то общий итог – 0.

Если же большинство клиентов по каким то причинам решило купить эти EUR/USD, и внутри брокера они не перекрылись – на рынок выведется суммарная разница.

Описанный механизм принципиально возможен, он называется ECN (вообще существует 2 механизма обеспечения ликвидности, они называются ECN и MTF соответственно, но в случае форекс-контор используется только первый, поэтому говорим о нем), но тут есть одна важная “мелочь”.

Поскольку доля тех, кто НЕ сливает деньги – всего 0.002 от общего количества участников как я писал выше (официально кстати брокеры говорят обычно о 10% счастливчиков, т.е. 0.1 от общего числа – почувствуйте разницу), а большинство – тупо теряют деньги, то в какой то момент брокеры ПЕРЕСТАЛИ выводить деньги на рынок. И начали обеспечивать ликвидность сами.

То есть если Василий продает EUR/USD – ни на какой “рынок” его деньги не попадают. Ситуация “Василий на рынке Форекс” превращается в ситуацию “клиент против казино”. И проигрыш Василия (который, напомню наступает с вероятностью 99%) – это выигрыш казино !

Но что делать если отдельный Василий – дофига умный, обложился книгами, не рискует, сделки делает правильно, итд ? И тут на помощь приходит …

Пост 10/365, http://vk.com/public75479771
#я_блоггер_3 #vip

Я надеюсь что это было хоть чуть-чуть интересно, если будет какое-то количество лайков – будет продолжение. Если не понравилось, или хочется поспорить – тогда лайки не в коем случае не ставим, пишем в комментах в чем я неправ.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Всего в ходе данного курса мы научимся применять девять индикаторов: ― скользящие средние (MA);
― схождение/расхождение скользящих средних (МACD);
― индекс относительной силы (RSI);
― стохастический осциллятор (Stochastic);
― индикатор Parabolic SAR;
― линии Фибоначчи;
― индикатор Боллинджера;
― индикатор Ишимоку; индекс товарного канала (CCI).


Итак, приступим.

Урок 1.
Математические методы
технического анализа
Видеоурок:



Как применяются математические методы в техническом анализе

Поток биржевых цен является определенной последовательностью чисел. Как любой числовой ряд, он поддается математическим вычислениям. Различные способы расчетов позволяют делать довольно точные прогнозы поведения цен в будущем. Математические методы технического анализа дают возможность более точно определять закономерности поведения цены, поскольку фильтруют статистические шумы (или «белый шум»), т. е. те колебания графика, которые не оказывают существенного влияния на ценовой тренд, но могут сбить с толку в момент возникновения.

Результатом применения математических функций являются технические индикаторы, которые строятся на ценовом графике и позволяют выявлять торговые сигналы — те важные для трейдера моменты, во время которых совершение сделок наиболее оптимально. Как это происходит, мы подробно рассмотрим дальше в ходе курса.

Для построения индикаторов используются теория вероятности и математическая статистика. Все основные методы математического анализа давно алгоритмизованы и занесены в торговые программы. Поэтому такие математические индикаторы рассчитываются автоматически в большинстве торговых программ. В торговом терминале MetaTrader самые популярные индикаторы встроены по умолчанию. Трейдеру остается лишь выбрать тот индикатор, который он считает подходящим в данной ситуации. Если трейдер хорошо владеет математическими знаниями и обладает достаточным опытом в торговле, то может самостоятельно создавать.


Какие бывают индикаторы
Современные методы технического анализа насчитывают огромное количество индикаторов, и в целом они бывают двух видов: трендследящие и опережающие.

Первые помогают выявить текущую ценовую тенденцию и базируются на различных видах скользящих средних, вторые позволяют делать прогнозы и представлены в основном осцилляторами.

В нашем учебном курсе мы не будем изучать отдельно трендовые индикаторы и отдельно осцилляторы. Применение математических методов для одних и других часто пересекается, поэтому рассмотрим их в порядке, наиболее упрощающем понимание этих аналитических инструментов.

Начнем мы с самых простых способов выявления торговых сигналов — построения простых средних линий — и постепенно перейдем к сложным индикаторам, которые представляют собой уже целые торговые системы.


Индикаторы в торговом терминале MetaTrader 4
Основные индикаторы по умолчанию предустановлены в большинстве торговых терминалов.

В MetaTrader 4 все индикаторы удобно сгруппированы и по умолчанию выведены в меню торгового экрана. Это раздел «Навигатор», в котором есть вкладка «Индикаторы».



Индикаторы разделены на описанные выше группы:

― трендовые (MA, Parabolic SAR, индикатор Ишимоку, линии Боллинджера);
― осцилляторы (MACD, RSI, CCI, Stochastic).

Индикатор Фибоначчи вынесен в основное меню торгового экрана (на панель инструментов, второй ряд слева), поскольку может применяться в разных конфигурациях.

Индикатор Фибоначчи

Со следующего урока мы начнем изучать индикаторы и их ключевые элементы, учиться самостоятельно задавать параметры и с их помощью анализировать рынок.

Первым мы рассмотрим старейший торговый индикатор, который называется «скользящая средняя».
https://www.youtube.com/watch?v=kyXUWcsri0g

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 1.
Графический технический анализ. Фигуры

Сегодня мы начинаем разговор о такой важной части технического анализа, как анализ графический.

Графический анализ рассматривает поведение графика, без использования каких-либо вспомогательных инструментов. Согласно аксиомам технического анализа, в своем развитии график отражает текущую ситуацию на рынке, учитывая все влияющие на нее факторы. Графический же анализ предлагает анализировать это поведение, выявляя типовые сценарии.

Сегодня существует описание множества таких типовых ситуаций, которые хорошо знакомы трейдерам, и из практического опыта работы с рынком известно, как в подобных ситуациях будет вести себя цена дальше. Такие типовые сценарии-ситуации, встречающиеся на рынке, называют графическими фигурами или моделями.

Фигуры (или модели, или паттерны) в графическом анализе — это определенные сценарии поведения цены на рынке, которые отражаются на графике в виде характерной конфигурации. Изменение тренда на рынке быстро и незаметно не происходит, этому предшествует ряд событий, которые влияют на развитие графика. На графике всегда видны некоторые комбинации признаков, свидетельствующие о скором изменении или усилении тренда.


Как выявлять графические модели
Единственным помощником выявления фигур на графике трейдеру служат трендовые линии, выстраиваемые на разных временных периодах. В основном, фигуры формируются на локальных трендах в рамках длиннопериодных трендов.

Когда формируется фигура (короткий период) при наличии явной тенденции (длинный период), помочь ее узнать могут локальные уровни (на коротком периоде) поддержки и сопротивления, очерчивающие границы фигуры. Эти границы помогают понять, что за модель формируется и чего от нее ждать.

Например, в рамках длительного нисходящего тренда образовалось несколько фигур на локальных уровнях — «флаг», «треугольник», «нисходящий клин», «вымпел».



Графические границы помогают очертить фигуру и важны для выявления моментов смены или продолжения ценового тренда. Эти моменты наступают, когда линия цены покидает границы фигуры. Эта ситуация называется пробоем.
Пробой графической границы (т. е. линий поддержки или сопротивления фигуры) является сигналом к развороту или продолжению тренда — в зависимости от типа фигуры.

Фигуры (модели) технического анализа бывают двух видов:

• фигуры разворота тенденции, которые предшествуют развороту тренда и показывают, когда смена произойдет;
• фигуры дальнейшего движения (или продолжения тренда, или трендовые фигуры), которые показывают, что, несмотря на локальные изменения, основной тренд останется прежним.

Как правило, формирование фигур разворота тенденции на ценовом графике занимает гораздо больше времени, чем фигур продолжения тренда.


Фигуры разворота тенденции
Как следует из названия, здесь на графике будет отражаться совокупность признаков, при которых очень высока вероятность разворота тренда.

Разворотная модель формируется при наличии текущей направленной (т. е. выраженной) тенденции. Чем дольше формируется такая фигура, тем мощнее будет последующее движение после смены направления.

В этом курсе мы рассмотрим несколько основных моделей разворота тренда:

— «двойная вершина» («двойное основание»);



— «тройная вершина» («тройное основание»);



— «голова и плечи»;



— «клин».




Фигуры продолжения тенденции (трендовые фигуры)
Эти фигуры указывают на то, что после ряда изменений текущая тенденция продолжится. Они образуются при следующих условиях:
• рынок после сильных движений берет паузу, и цена долго колеблется внутри узкого диапазона;
• появлению некоторых фигур («вымпел», «прямоугольник», «флаг», «клин») предшествуют резкие движения цен после долгого стабильного развития тренда, однако резкое движение приводит не к развороту тренда, а к его дальнейшему продолжению и развитию;
• ключевая особенность этих моделей в том, что все они формируются в рамках направленного тренда коррекцией.

Основные фигуры продолжения тенденции, которые мы рассмотрим:

— «клин»;



— «вымпел»;

— «флаг»;



— «прямоугольник».




Фигуры с двойным смыслом
Обратите внимание, фигуру «клин» мы будем рассматривать и в разделе разворотных моделей, и в разделе трендовых. Данная фигура действительно может давать сигналы и к продолжению, и к развороту тренда, и трейдеру нужно внимательно следить за развитием динамики графика внутри фигуры.

В нашем курсе мы рассмотрим еще одну фигуру, которая может давать сигналы и на продолжение, и на разворот: это редкая и красивая фигура «ромб».

Как работают эти модели и какие дают сигналы при различных обстоятельствах, мы подробно рассмотрим в ходе нашего курса.

Со следующего урока мы начнем разбор основных графических фигур. Сначала будут рассмотрены фигуры разворота тренда, и следующий урок мы посвятим модели «двойная вершина».

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

В рамках вводного курса мы узнаем: - об аксиомах технического анализа;
- о том, что дает торговый терминал для технического анализа (счет, приказы, управление позицией, аналитический модуль);
- какие бывают ценовые графики;
- что такое тенденции на рынке;
- что такое линии тренда и линии поддержки и сопротивления;
- как совершать сделки.


Итак, приступим.

Урок 1.
Что такое технический анализ
и зачем он нужен

Финансовые рынки сегодня глобальны и многообразны, на котировки финансовых инструментов влияет множество факторов. Как все их учесть, чтобы не оказаться в убытках? Здесь вам на помощь приходят различные виды анализа рынка. Фактически работа частных трейдеров на финансовых рынках всегда ведется через аналитическую призму: только проанализировав тенденции рынка и влияющие на него факторы, они совершают сделки. Поэтому аналитическая работа — это первое, чему учится частный инвестор, когда приступает к торгам на международном валютном рынке, и основное, чем он занимается в ходе своей торговой деятельности. Наиболее часто используется при торгах технический анализ.

Видеоурок:



Почему анализ — технический?
Основы технического анализа заложил еще в начале ХХ века известный американский финансист Чарльз Доу (все слышали об индексе Доу-Джонса?). Современный технический анализ выглядит несколько иначе, но именно Доу сформулировал его основной принцип, а именно: рыночная цена уже включает в себя все факторы влияния. Поэтому не нужно разбирать отдельные ситуации на рынке и следить за новостями, а стоит следить только за самим графиком цены, который формируется с учетом всех возможных внешних факторов. На основе этих наблюдений можно прогнозировать как будет изменяться цена в будущем. В этом и состоит суть технического анализа.

Текущие изменения цены фиксируются на графике и анализируются с помощью определенного инструментария, который мы изучим (рассмотрим) в этом курсе.

Технический анализ — один из самых распространенных способов изучения рынка. Во-первых, для его проведения необязательно иметь фундаментальное экономическое образование.
Во-вторых, технический анализ нивелирует (сглаживает) устраняет различия между преимуществами, которые получают крупные участники рынка по сравнению с частными инвесторами. В частности, доступ к информации, закрытой для рядового трейдера.

Все, что необходимо для технического анализа — это данные об изменениях цены на рынке, т. е. ценовой график. А эта информация доступна каждому участнику рынка в одинаковом объеме.

Инструменты и виды технического анализа
Для анализа графика используются вспомогательные инструменты — в основном в виде линий, нанесенных вдоль графика по определенным принципам. Конфигурации этих линий помогают интерпретировать ценовой график. А принципами построения этих вспомогательных инструментов и способами их толкования мы и займемся в ходе данного учебного курса.

Существуют два больших раздела технического анализа:

― графический анализ,
― математические методы.

Графический анализ изучает непосредственно поведение графика котировок, он выявляет определенные типовые сценарии поведения цены. Каждый типичный случай движения котировки имеет свою интерпретацию и дает трейдеру информацию о направлении тренда и его возможной смене.

Математические методы в техническом анализе позволяют с помощью математической статистики и теории вероятности выстраивать на графике дополнительные элементы, которые позволяют просчитывать поведение цены. Некоторые методы представляют собой уже целые торговые системы, и с большой степенью достоверность дают торговые сигналы, т. е. определяют точки изменения поведения цены.

Графическому и математическому анализу мы посвятим 2-ю и 3-ю часть курса по техническому анализу соответственно. А в рамках вводного курса мы приступаем к изучению основ технического анализа, и в последующих уроках рассмотрим основные понятия этой популярной разновидности анализа финансовых рынков.
https://www.youtube.com/watch?v=kFjspQ8QnG4

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 2.
Скользящая средняя

Наш первый урок по математическим методам технического анализа будет посвящен индикатору скользящая средняя, или мoving average (МА, мувинг). Это самый простой и распространенный индикатор, который относится к классу трендследящих: он помогает выявлять направление текущего тренда. На его базе построено множество других индикаторов.

Видеоурок:



Как строится МА
Скользящая средняя строится по усредненным ценовым показателям за определенный период.

Средняя цена за период рассчитывается программой и наносится в виде точки на график. В итоге мы получаем цепь точек, которая отражает общее направление цены, сгладив при этом все разовые всплески.



Ценовые показатели для расчета могут браться разные: цена открытия или закрытия, минимум или максимум (на тайм-фрейме).

Периодом является временной промежуток, равный одному тайм-фрейму, т. е. если на рабочем графике выставлены минутные тайм-фреймы, то один период равен одной минуте, если часовые — одному часу, и т. п. Бывают 1-, 5-, 20-, 50-, 100- периодные и более мувинги: длительность их зависит от задач проводимого анализа и связана с его глубиной.

При анализе долгосрочного тренда берутся максимально длинные периоды — 100, 144, 200, чтобы минимизировать статистические шумы, для среднесрочного — 20–50, для краткосрочного анализа (например, ситуации внутри дня) и период берется минимальный — до 20. Мувинг с большим периодом называют медленным, а с малым — быстрым.


Интерпретация скользящих средних
Если цена находится выше скользящей средней — тренд восходящий (стоит заключать сделки на покупку), а когда цена опускается ниже скользящей средней — тренд меняется на нисходящий (стоит продавать).



Пробой графиком скользящей средней дает сильный торговый сигнал:

― при пересечении мувингом графика снизу вверх мы получаем сигнал на покупку («бычий» сигнал, длинная позиция), т. е. цена будет расти;
― сверху вниз — на продажу («медвежий» сигнал, короткая позиция), это показатель того, что цена будет падать.



С выбором периода скользящей средней связано понятие чувствительности и надежности этого показателя:

― чем более краткий период, тем более чувствителен и менее надежен индикатор, поскольку он чутко реагирует на изменения рынка и иногда это может привести к подаче ложных сигналов;
― более длинные периоды, напротив, менее подвержены статистическим шумам, но при этом могут пропустить важный торговый сигнал, поскольку в силу понятных особенностей расчета скользящая средняя всегда немного отстает от рынка, особенно это заметно на больших периодах (скажем, при 200-периодном варианте показатель не будет рассчитан, пока не пройдут эти 200 периодов; это довольно много, и цена за это время попросту может быть рассчитана некорректно).

Поэтому настройка периода мувинга — дело ответственное, нужно четко понимать, что вы хотите получить от этого показателя.

Учитывая особенности разнопериодных скользящих средних, трейдеры часто используют несколько МА, например, комбинацию медленной и быстрой.

При одновременном применении нескольких мувингов генерируются торговые сигналы.


Как это происходит
Например, возможно использование 50-периодной скользящей средней (среднесрочная) и 9-периодной (краткосрочная).

Торговые сигналы возникают при их пересечении.

На продажу:



На покупку:



Важно отметить, что применять этот индикатор следует только для ситуации явно выраженных трендов. На стабильном рынке, когда нет выраженного тренда (ситуация называется флет, от англ. flat), скользящая средняя может давать много ложных сигналов.

Скользящая средняя — один из самых старых показателей в техническом анализе. Со временем появилось несколько более современных вариантов.

Тот, что мы рассматривали выше, — это базовый показатель, простая скользящая средняя, Simple Мoving Average (SMA), которая рассчитывается по простой формуле: средняя цена инструмента (валютной пары) за определенный период.




Более современные варианты скользящих средних учитывают различные факторы влияния на цену:

• Экспоненциальные средние (EMA) присваивают в расчете значений больший удельный вес новым данным, а вес старых снижается (по экспоненте). В рамках этого индикатора считается, что влияние на текущую цену более свежих данных гораздо сильнее, чем данных в прошлом, и со временем значимость старых снижается еще сильнее. Поэтому в формулу расчета вводятся коэффициенты, учитывающие снижение.
• Треугольная, или взвешенная, средняя также предполагает снижение значимости более старых данных, но в рамках этого индикатора значимость снижается строго линейно.
• Адаптивная скользящая средняя большее внимание уделяет изменениям на рынке и скорости, с которой они происходят, и присваивает по формуле различный вес данным. Благодаря своему алгоритму расчета она эффективнее реагирует на рыночные изменения.


Как построить MA в MetaTrader 4
В торговом терминале МetaТrader 4 в меню «Навигатор» найдите вкладку «Индикаторы», в ней — класс индикаторов «Трендовые» и там — Moving Average.



Задайте соответствующие параметры:
― период;
― вид средней (метод MA);
― цену расчета (открытие, закрытие, минимум, максимум).



В своем терминале найдите показатель скользящей средней и попробуйте построить несколько разнопериодных средних для вашего инструмента, понаблюдайте за их поведением, выявите торговые сигналы и попрактикуйтесь в совершении сделок. В использовании этого инструмента анализа крайне важна постоянная практика.

На следующем занятии мы перейдем к инструменту, созданному на основе скользящих средних, — индикатору MACD, который, в отличие от всех средних, является опережающим показателем, т. е. отражает, скорее, изменение ценового тренда.
https://www.youtube.com/watch?v=4ZJwJWMu4Rs

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 2.
Фигуры разворота тренда:
«двойная вершина»

Сегодня мы начинаем рассматривать фигуры разворота (изменения) тренда. Напомним, что разворотные фигуры формируются при ярко выраженном тренде и наличии сигнала в виде пробоя уровня.

Первым объектом нашего рассмотрения станет фигура «двойная вершина» и ее модификация «двойное основание».

Видеоурок:



Как формируется «двойная вершина»
Эта модель формируется при наличии выраженного восходящего тренда и при соблюдении его основного условия: каждый новый максимум и минимум должны быть выше предыдущего.



Образовав максимум, цены начинают снижаться. По прошествии некоторого времени котировки доходят до линии поддержки, отбиваются от нее и вновь растут, вплотную приближаясь к уровню сопротивления, который образовал предыдущий максимум.

Новый максимум формирует вторую вершину.

Дальнейшее снижение приводит к пробою уровня поддержки (т. е. графической границы для данной фигуры) — это сигнал, который говорит о развороте тренда.

Таким образом, при наличии определенных настроений и событий на рынке, которые привели к формированию графика в виде «двойной вершины», ценовой тренд с большой долей вероятности изменит направление и станет нисходящим.


Как формируется «двойное основание»
Для этой модели характерны все те же условия, что и для «двойной вершины», с той лишь разницей, что формируется она в условиях нисходящей тенденции.



Когда пробит уровень сопротивления, появляется разворотный сигнал. Это означает, что ценовой тренд с высокой долей вероятности изменит направление и станет расти.




Цель движения после разворота
Фигура сформировалась. Тренд разворачивается. Как понять, как долго продолжится это движение? Где обозначить себе целевой уровень для покупки/продажи? Где поставить отложенные ордера?

После того как фигура сформировалась, посчитайте ее высоту.

Цена обычно проходит расстояние, равное высоте фигуры. Здесь и будет целевая точка, до которой должно сохраниться направление тренда.

Точка пробоя в данном случае является уровнем входа в сделку, а целевая точка будет уровнем выхода.



Попробуйте найти данную фигуру на графике вашего демо-счета и попрактикуйтесь в построении линий тренда, сопротивления и поддержки и в расчете целевого уровня.

А в следующем уроке мы рассмотрим фигуру «тройная вершина».
https://www.youtube.com/watch?v=WFUoDMxVxos

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 2.
Использование торгового терминала для технического анализа

Технический анализ — самый распространенный вид прогнозирования финансовых рынков, и поэтому практически все торговые терминалы на рынке имеют встроенные для него модули.

Самое популярное торговое программное обеспечение на рынке — торговый терминал MetaTrader, чаще всего используются его версии 4 и 5 (MT4 и MT5).

Запустив MT4 на компьютере, вы увидите рабочий экран, разделенный на три секции:



1. График котировки, в нашем случае по инструменту EUR/USD.
График — основной объект технического анализа, именно он отражает изменение цены на рынке.

2. Список доступных инструментов (валютных пар) с котировками.
Выбрав интересующий вас инструмент (валютную пару), торговый терминал покажет график его котировок.

3. Навигационный модуль:
• аналитический блок: различные инструменты, позволяющие проводить анализ графика цен;
• вспомогательный блок, содержащий инструменты для торговли (например, торговые советники — программы, позволяющие автоматизировать ряд функций при торговле).



В данном курсе нам интересен аналитический блок

График цены анализируется с помощью математических и графических (геометрических) методов. Часто это предполагает нанесение на сам график специальной разметки и некоторых рабочих значений. Используя различные аналитические подходы, вы наносите на график вспомогательные линии. Конфигурации этих вспомогательных инструментов помогают вам определить дальнейшее поведение цены и найти точки входа в сделку (рынок) и точки выхода, т. е. определить те ценовые значения, при которых стоит выставлять заявки на покупку или продажу.

А в следующем уроке мы посмотрим, как устроен торговый терминал.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 3.
Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

На прошлом уроке мы рассмотрели базовый индикатор продолжения тренда — скользящую среднюю. На его основе создано множество других способов анализа рынка. Сегодня разговор пойдет об одном из них — это схождение/расхождение скользящих средних, или MACD (Moving Average Convergence/Divergence).

Этот показатель использует экспоненциальные средние (EMA), однако является опережающим показателем, т. е. сигнализирует о смене настроений на рынке и относится к классу осцилляторов.

Видеоурок:



Как строится MACD
MACD — это индикатор схождения и расхождения скользящих средних. Он состоит из двух линий и определяется на основе двух экспоненциальных скользящих средних с периодом 12 и 26.

В качестве вспомогательного инструмента этот индикатор учитывает также простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 9.

Сам индикатор после выставления параметров отражается в виде отдельного небольшого графика внизу экрана с котировками. В результате подсчетов он имеет нулевой уровень и колеблется вокруг него.



График со столбиками образует линию MACD и представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26.

Красная линия на этом графике называется сигнальной и является экспоненциальной скользящей средней с периодом 9, рассчитанной по линии MACD. Фактически это эквивалент линии MACD, только с периодом 9, и линия показана на графике независимо от гистограммы.




Интерпретация MACD
Торговый сигнал возникает при линии MACD с нулевым уровнем:

― линия MACD пересекает нулевую линию сверху вниз — сигнал на продажу, к короткой позиции. С высокой долей вероятности цена теперь будет падать некоторое время.
― в случае пересечения нулевой линии снизу вверх — сигнал к покупке и длинной позиции, т. к. велика вероятность роста цены актива.

Этот индикатор предлагает еще один эффективный способ отследить изменение цены — речь о т. н. MACD-дивергенции.

Появляется MACD-дивергенция, когда на графике цены и на линии MACD возникают разнонаправленные тенденции:
https://www.youtube.com/watch?v=qMGKYk7Fip8
― на ценовом графике пик В ниже пика цены А,
― в то время как на MACD соответствующий пик цены В выше пика A.

Обычно динамика осциллятора повторяет динамику цен. Но в определенный момент случается расхождение — дивергенция.



Если цены продолжают снижаться, в то время как значения индикатора уверенно растут, то это «бычья» дивергенция. Она означает, что тренд скоро развернется и цена будет расти.

В обратной ситуации снижения значений индикатора при росте цен — «медвежья» дивергенция. Здесь скоро стоит ожидать снижения цены и ставить ордера на продажу.


Как построить MACD в MetaTrader 4
В меню «Навигатор» найдите вкладку «Индикаторы», в ней — класс индикаторов «Осцилляторы» и там — MACD.



Задайте соответствующие параметры:
― период по всем трем средним;
― цену расчета (открытие, закрытие, минимум, максимум).



Постройте несколько средних и изучайте их поведение. В использовании этого инструмента анализа крайне важна постоянная практика.

Следующий урок мы посвятим рассмотрению еще одного опережающего индикатора — индекса относительной силы.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 3.
Фигуры разворота тренда:
«тройная вершина»

Продолжим рассматривать фигуры, свидетельствующие о развороте (изменении) тренда. Важно помнить, что разворотные фигуры формируются при ярко выраженном тренде и наличии сигнала — пробоя графической границы фигуры (уровня поддержки или сопротивления).

Сегодня речь пойдет о фигуре «тройная вершина» и ее разновидности «тройное основание».

Видеоурок:



Как получается фигура «тройная вершина»
Условия формирования «тройной вершины» такие же, как и двойной (см. прошлый урок): на явно выраженном восходящем тренде.



Формируется данная модель поначалу так же, как «двойная вершина»: на графике становятся четко заметны два пика. Линия сопротивления уже образована этими двумя максимумами подряд — это является признаком сильного уровня сопротивления. Однако силы «быков» (роста) в этой модели хватает для совершения еще одного восходящего рывка и формирования третьей вершины.



После этого цены вновь снижаются, и если случается пробой уровня поддержки (графической границы), то появляется сигнал к развороту, т. е. тренд с высокой долей вероятности изменится и начнет снижение.



Фигура «тройное основание» формируется по аналогии на нисходящем тренде: мы должны увидеть на падающем рынке формирование трех минимумов, и если после этого произойдет пробой графической границы — в данном случае линии сопротивления, то тренд, скорее всего, сменит направление.


Цель движения после разворота
Теперь нам важно понять, сколько новый тренд будет сохранять силу после разворота. Расчет здесь делается так же, как и для фигуры «двойная вершина»: обычно тренд сохраняет движение на высоту фигуры. А значит, нужно измерить высоту фигуры и наложить эту величину на новый тренд: здесь и будет целевая точка, до которой должно сохраниться направление тренда.

Попробуйте найти на вашем демо-счете эту фигуру и попрактиковаться в анализе.

Следующий урок мы посвятим рассмотрению фигуры «голова и плечи».


https://www.youtube.com/watch?v=kfKXC34lOvQ

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 3.
Скачиваем терминал и открываем
демо-счет

Технический анализ — это анализ текущего ценового графика. Для того чтобы у вас перед глазами был график, вам необходимо зарегистрировать демо-счет и установить торговый терминал на свой компьютер.

Видеоурок:



На сайте компании TeleTrade www.teletrade.ru в основном меню сверху найдите раздел «Торговля с TeleTrade».



Внутри раздела выберите вкладку «Торговый терминал».


Здесь вы увидите несколько вариантов торгового терминала MetaTrader.
Выберите MetaTrader 4 для работы на демо и реальных счетах.



Скачайте файл MetaTrader.exe и установите программу на свой компьютер.



После установки программа автоматически запустится.
Если этого не произошло, запустите MT4 вручную, кликнув по ярлыку на рабочем столе или в меню «Пуск».



Откроется рабочий экран торгового терминала с пошаговыми инструкциями по открытию демо-счета. Выбираем торговый сервер - TeleTrade-Demo.


Нажимаем «Далее».
Выбираем пункт «Новый демо-счет» и снова «Далее».


Заполняем поля формы, согласно подсказкам, выбираем размер депозит.


Нажимаем «Далее».
В следующем диалоговом окне вы увидите автоматически сгенерированный логин и пароль для входа в торговую систему. Запишите или сохраните их.

Нажимаем кнопку «Готово».
Установка завершена!

Интерфейс программы по умолчанию выглядит следующим образом:


Для упрощения, уберем 3 валютные пары и оставим только одну на рабочей области экрана.
Затем, нажав правой кнопкой мыши в рабочей области, мы увидим дополнительные настройки.


Выберем «Свойства..» (клавиша F8): здесь вы можете настроить цветовую схему, удобную именно вам.


В наших письмах мы будем использовать следующую цветовую схему:

Основные настройки завершены!

Теперь вы можете видеть поток цен в реальном времени, пробовать самостоятельно совершать сделки и использовать различный аналитический инструментарий.

С более подробной инструкцией по установке MT4 можно ознакомиться по ссылке: http://www.teletrade.ru/trade/terminal/windows.

Следующие наши уроки будут посвящены тонкостям совершения торговых сделок.

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 4.
Индекс относительной силы

Сегодня мы рассмотрим более сложный индикатор — индекс относительной силы, или Relative Strength Index (RSI). Он измеряет силу восходящего движения за определенный период.

Видеоурок:



Как строится RSI
Все движения вверх и вниз усредняются по отдельности, а затем вычисляется удельный вес движения цены вверх за весь период. Соответственно, как свойственно всем усредняющим операциям, средняя рассчитывается для определенного периода (в зависимости от целей анализа). Используя RSI, трейдер должен задать период и цену, по которой считается средняя (открытие, закрытие, минимум, максимум).



Рассчитанный индекс отражается в виде небольшого графика внизу основного ценового графика.

Индекс — величина относительная, поэтому сила восходящего движения измеряется в процентах и имеет показатели от 0 до 100 %.




Интерпретация RSI
Индекс помогает определить зону перекупленности и перепроданности, т. е. излишне горячего, ажиотажного спроса или предложения.

Обычно эти зоны ограничиваются уровнями до 30 % для перекупленности и 70 % для перепроданности.

Как формируются эти зоны:

• если на интересующем нас периоде цена росла более 70 % времени, то значение осциллятора поднимается выше 70 % и вступает в зону перепроданности, что свидетельствует об ажиотажном спросе на актив;
• снижение показателей индикатора в зону от 30 % до 0 сигнализирует о том, что снижение цен идет большую часть анализируемого периода, т. е. стремительно, практически без коррекций, и в ближайшее время возможен откат.



RSI, как и MACD, позволяет работать с дивергенциями.

Разнонаправленные линии минимумов или максимумов на графике цены и на графике RSI свидетельствуют о скорой смене направления тренда.

Наличие дивергенции также является сигналом к покупке или продаже.




Как построить RSI в MetaTrader 4
В «Навигаторе» найдите вкладку «Индикаторы», в ней — класс индикаторов «Осцилляторы» и там — Relative Strength Index.



Задайте соответствующие параметры:
― период;
― цену расчета (открытие, закрытие, минимум, максимум).



Постройте несколько средних и изучайте их поведение.
В использовании этого инструмента анализа важна постоянная практика.

Следующее занятие мы посвятим стохастическому осциллятору — еще одному важному опережающему индикатору.
https://www.youtube.com/watch?v=PPAVMs2KeYk

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 4.
Фигуры разворота тренда:
«голова и плечи»

Этим уроком мы завершаем обзор основных разворотных фигур, т. е. тех, которые говорят об изменении тренда. Напоминаем, что разворотные фигуры формируются при ярко выраженном тренде и наличии сигнала — пробоя уровней.

Сегодня мы говорим о фигуре «голова и плечи» и ее модификации «перевернутая голова и плечи».

Видеоурок:



Как формируется фигура «голова и плечи»
Фигура формируется, когда на рынке есть выраженный восходящий тренд.



После образования очередного максимума цена опускается до уровня поддержки, образованного предыдущим минимумом (или подходит близко к этому минимуму).

Отбившись от этого уровня, цена продолжает движение вверх по тренду, создав новый локальный максимум, выше предыдущего.

Далее спрос уменьшается, цены вновь снижаются, и тренд снова опускается к линии поддержки, которая в данной фигуре называется «шея».

От линии поддержки тренд отбивается и опять идет в рост. Однако на этот раз силы «быков» (продавцов) не хватает, чтобы поднять цену выше последнего максимума, поэтому образуется максимум, который ниже предыдущего.



Далее цена идет вниз до линии поддержки («шея») и пробивает ее — это и есть сигнал к развороту тренда. После этого с высокой долей вероятности тренд сменит направление.



Фигура с тремя максимумами, средний из которых выше двух боковых, называется «голова и плечи». Линия поддержки, напомним, в этой фигуре называется «шея».



Такая же фигура существует и для нисходящего рынка, в этом случае она называется «перевернутая голова и плечи». Формируется эта фигура аналогично.



«Перевернутая голова и плечи» отличается от обыкновенной тем, что образуется при нисходящем тренде.

Пробой линии «шеи», т. е. линии сопротивления, — сигнал к развороту тренда.


Цель движения после разворота
После пробоя линии «шеи» новый тренд цены с высокой долей вероятности пройдет расстояние, равное высоте фигуры «голова и плечи». Это расстояние и есть целевая точка движения цены.

Высота модели рассчитывается как разность между самой верхней точкой фигуры (пик «головы») и точкой линии «шеи».

Далее от линии «шеи» в направлении нового тренда откладывается такое же расстояние и намечается точка пробоя.



На своем демо-счете найдите такую фигуру и посмотрите, как она формируется и как ведет себя цена после ее появления.

Следующий урок мы посвятим рассмотрению фигуры «клин».
https://www.youtube.com/watch?v=NtwRxjrDlVU

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 4.
Виды сделок и как продать то, чего нет

Видеоурок:



Существует 2 типа сделок при торговле на финансовых рынках: длинная (long) и короткая (short) позиции.


Long, или длинная позиция

Если вы ждете роста цены, скажем, евро и покупаете инструмент EUR/USD, чтобы заработать на росте курса евро, то считается, что вы открыли длинную позицию — long. Это игра на повышение, или «стояние в лонгах». Еще такую стратегию называют «бычьей», а игроков — «быками».

Суть работы с long-сделками: купил подешевле — продал подороже, полученную прибыль зафиксировал.


Short, или короткая позиция

Если на рынке вы ожидаете снижения курса доллара и соответственно решаете продать доллары, то тогда открывается короткая позицию (на продажу) — short. Это называют игрой на понижение, а данную стратегию — «медвежьей».

Здесь возникает закономерный вопрос: где тут профит, если продал дорого, а покупать буду дешево?


Стратегия на понижение, или как продать то, чего нет

Здесь вам на помощь приходит форекс-дилер. Он может вас кредитовать.

Например, вы ожидаете существенного падения стоимости евро. И вы за свои доллары выкупаете у форекс-дилера 1000 евро по текущей цене. Продаете их на рынке и ждете, когда цена упадет. После покупаете ту же 1000 евро по более низкой цене, отдаете форекс-дилеру, а разница между продажей и покупкой остается вам в качестве прибыли.

За предоставление кредита компания берет комиссию. Ее размер неодинаков для разных валют, он рассчитывается каждые сутки, и это тоже надо учитывать в торговле. Своп не взимается, если вы берете и возвращаете кредит в рамках одного рабочего дня.

Для получения прибыли при совершении обоих типов сделок, вам надо быть уверенными, что рынок точно пойдет в нужном направлении, поэтому важно правильно строить прогнозы и понимать движение цены.

В следующих уроках мы расскажем, как совершаются сделки в торговом терминале и какие бывают виды сделок, чтобы подстраховать себя в ходе непредвиденного движения цены.


https://www.youtube.com/watch?v=czse8GsskYY

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 5.
Стохастический осциллятор

Сегодня мы продолжим разговор о возможностях опережающих индикаторов и изучим стохастический осциллятор — Stochastic Oscillator (на сленге — стохастик).

Стохастик также действует на определенных периодах и указывает на положение текущей цены в диапазоне цен за определенный период в прошлом.

Видеоурок:



Как строится стохастик
Этот показатель основывается на том, что при закрытии каждого нового тайм-фрейма цена имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов (для растущего рынка) и минимумов (для падающего).



Этот индикатор отражает динамику тренда: он сравнивает цену закрытия текущего периода с минимальными и максимальными ценами предыдущих периодов.

Stochastic Oscillator выражается в процентах и строится в виде небольшого графика снизу ценового, состоящего из двух линий:

• %K — основной (или стандартной);
• %D — сигнальной (или медленной).

Сигнальная линия — это скользящая средняя с небольшим периодом к основной линии.


Интерпретация стохастического осциллятора
Этот индикатор, как и RSI, имеет зоны перекупленности или перепроданности с установленными границами на уровне 70 % и 30 % соответственно. Наличие этих зон и двух линий индикатора позволяет получать торговые сигналы.


На покупку
Если стохастик пересекает свою сигнальную линию снизу-вверх в зоне перепроданности, это является сигналом к дальнейшему росту цены и открытию длинной позиции (на покупку).




На продажу
Если стохастик пересекает свою сигнальную линию сверху-вниз в зоне перекупленности, это сигнал к снижению цен и открытию короткой позиции.




Как построить стохастический осциллятор в MetaTrader 4
В «Навигаторе» найдите вкладку «Индикаторы», в ней класс индикаторов «Осцилляторы», и там — Stochastic Oscillator.



Задайте соответствующие параметры:
― периоды для обеих линий;
― цену расчета (открытие, закрытие, минимум, максимум);
― метод расчета средней скользящей.



Постройте линии индикатора и изучите их поведение. Постоянная практика — залог успешного использования этого инструмента анализа.

На следующем занятии мы перейдем к рассмотрению более сложных индикаторов, которые часто называют торговыми системами. Первым среди таких сложных и многосоставных индикаторов мы рассмотрим параболическую систему «стоп и разворот», которая относится к трендследящим способам математического анализа рынка.


https://www.youtube.com/watch?v=HDRrAc5KNOY

[Феникс Джонатанович ДонХуанЦзы]

Урок 5.
Фигуры разворота тренда: «клин»

На повестке дня уже третий урок о разворотных фигурах, т. е. таких сценариях поведения цены, при которых тренд обычно разворачивается. Важно помнить, что разворотные фигуры формируются при ярко выраженном тренде и наличии пробоя уровня, который называется сигналом к развороту.

Сегодня мы говорим о фигуре «клин». Существует также фигура «клин», которая свидетельствует о продолжении тренда, — о ней мы поговорим позже.

Видеоурок:



Как формируется фигура «клин»
Эта фигура формируется как на нисходящем, так и на восходящем тренде.

Ее формирует цепь последовательно уменьшающихся минимумов и максимумов, т. е. налицо сужающийся диапазон пиковых значений на текущем тренде. Колебания цены как бы затухают.

На нисходящем тренде это свидетельствует об увеличении давления покупателей («быков») на рынок, на восходящем — продавцов («медведей»).

«Медвежий», или нисходящий, «клин» на нисходящем тренде

Графической границей в этой фигуре служат стороны «клина».

Пробой стороны «клина» против основного тренда дает сигнал к развороту, т. е. тренд с большой долей вероятности после пробоя графической границы клина развернется.

Как правило, движение после пробоя бывает резкое и сильное.

«Бычий», или восходящий, «клин» на восходящем тренде

Целевой уровень после пробоя
Обычно после пробоя цена проходит в направлении тренда как минимум расстояние, равное высоте самой широкой части треугольника. Отложив это расстояние, вы можете выставлять приказы на покупку или продажу (в зависимости от того, «бычий» тренд или «медвежий»).


На своем демо-счете попробуйте найти на графике сформированные «клинья» и посмотрите, как ведет себя цена при наличии таких фигур.

На этом мы завершили рассмотрение фигур разворота, а со следующего урока займемся фигурами (моделями) продолжения тенденции (или трендовыми моделями). Как мы уже отмечали выше, рассмотренная сегодня фигура «клин» также может быть и трендовой фигурой. Поэтому именно с нее мы начнем наше знакомство с фигурами продолжения тренда и разберемся, в чем разница между «клиньями».
https://www.youtube.com/watch?v=cz2YWTl8sIc